Менеджмент и Управление 02.08.2020

Риск-менеджер: какие у него обязанности, обучение для профессии

7 мин.

Кто это такой?

Риск-менеджер должен определять, анализировать, классифицировать и контролировать факторы, которые могут погубить компанию. Должность очень важна в свете стратегического управления бизнесом. Риск-менеджер должен избегать потерь персонала, прибыли, собственности предприятия. В небольших компаниях эти функции берет на себя руководитель.

Риск-менеджеры выполняют много задач, которые позволяют держать бизнес на плаву. Они знают все тонкости работы конкретной компании и следят за порядком в ней. При определении угрозы подготавливается отчет о нем и план по устранению с минимальными потерями. Специалисты работают с различными видами рисков.

  • Финансовые. К такой категории относят ситуации, которые могут помешать бизнесу выполнять свои обязательства перед контрагентами. Так, менеджер должен следить за рыночными факторами, которые могут стать причиной снижения стоимости активов. К этой же категории относятся кредитные риски. Все, что может привести к значительным финансовым потерям.
  • Операционные. Речь о сбоях в бизнес-процессах, которые могут быть связаны с мошенниками, сбоями в работе программ. Сюда же относят проблемную кадровую политику, нарушение правил безопасности. Риск-менеджеры обрабатывают юридические ситуации, которые связаны с операционной деятельностью предприятия.
  • Риски, возникающие из-за неправильного управления. Специалист должен работать над выбором стратегии, чтобы она соответствовала цели компании, поддерживать репутацию на рынке в случае ее ухудшения. А также риск-менеджер следит за рыночной стоимостью предприятия.
  • Другие виды. Критические ситуации зависят от деятельности компании.

Риск-менеджер: какие у него обязанности, обучение для профессии

Особенности профессии

Профессия новая, к кандидатам на вакансию работодатели предъявляют огромное количество требований, ведь специалисты получают за свой труд высокий оклад, а от их работы зависят финансово-экономические показатели компании. Они работают в отделе управления рисками, имеют следующий круг обязанностей:

  • минимизация финансовых и других потерь компании, в которой специалист работает;
  • проведение работ по выявлению угроз финансовых и прочих потерь;
  • поиск источников рисков с помощью аудита, анализа решений, принимаемых высшим руководством, работы с отчетной документацией;
  • проведение анализа закрепленных рисков, разработка и последующая работа с картами рисков, другой методической документацией;
  • ежедневный мониторинг, анализ причин возникновения, фиксация рисков, организация процесса управления;
  • выполнение расчетов, тестирования используемых методов управления рисками;
  • ведение отчетности, хранение документов в личном рабочем архиве;
  • контроль выполнения поставленных задач;
  • методическое сопровождение сотрудников и высшего руководства.

Работая в компании или финансовом учреждении, риск-менеджер изначально производит анализ деятельности, после чего выявляет риски и производит оценку их последствий, в частности подсчитывает убытки. Найдя угрозу, специалист выбирает инструменты и методы, которые позволят эффективно управлять рисками. После этого он разрабатывает и реализует стратегию, на финише производится оценка работы и формирование отчета.

Обязанности

К представителям новой профессии у начальства много требований. Специалисты должны полностью отрабатывать свои высокие зарплаты. В свою очередь, риск-менеджер влияет на доходы бизнеса. В банке или в корпорации ест отдел управления рисками, именно там работают представители профессии.

Должностные обязанности:

  • сведение к минимуму финансовых и других потерь;
  • предупреждение угроз, которые могут привести к уменьшению прибыли;
  • аудит и анализ решений, которые принимает высшее руководство при работе с методической документацией;
  • ежедневное отслеживание причин возникновения угроз, фиксация рисков, анализ данных и организация процессов управления, которые помогут избежать потерь;
  • проведение расчетов и тестирование методик по управлению рисками;
  • заполнение отчетов и их хранение;
  • полный контроль над выполнением задач по уменьшению рисков;
  • профессиональное сопровождение сотрудников компании и руководства.

В самом начале пути риск-менеджер анализирует деятельность компании и выявляет возможные угрозы. Потом необходимо оценить их последствия и просчитать возможный убыток. Если найдена угроза, то профессионал должен подобрать инструменты или способы для управления ситуацией.

Последними шагами будет разработка и воплощение в жизнь правильной стратегии. В конце необходимо оценить весь процесс и составить отчет.

Риск-менеджер: какие у него обязанности, обучение для профессии

С каким рисками сталкивается риск-менеджер?

В банках и других финансовых учреждениях обычное дело нанимать специалистов по управлению рисками. В финансовой сфере риск обычно делится на три главных вида: рыночный, операционный и кредитный риски. В управлении рисками важно определить, какие риски принять, какие можно перенести, а каких можно избежать.

  1. Рыночный риск — легко передать, часто через обмены и другие производные продукты.
  2. Операционный риск — можно уменьшить посредством страховки, диверсификации и внутреннего контроля.
  3. Кредитный риск — такой риск, который преимущественно возникает в банковском деле и часто рассматривается финансовыми организациями как их основное конкурентное преимущество. Как правило, у участников финансового рынка имеется намного меньше информации, чем у банков, в области кредитоспособности отдельных заемщиков, положения и условий кредитования, который часто весьма сложны и индивидуальны от банка к банку.

Чем еще занимается риск-менеджер?

К риск-менеджерам можно обращаться с различными просьбами, такими как рассмотрение поданных сотрудниками жалоб, осмотр условий работы, чтение внутреннего свода и законодательных актов, анализ клиентской базы, рассмотрение таких ситуаций, где могут возникнуть долговые обязательства предприятия, и ведение переговоров с профсоюзами по оплате и условиям труда.

Многие такие специалисты работают в финансовом отделе компании, анализирующем доклады и информацию о потоке наличности, и гарантируют, что не происходят никакие мошеннические действия.

Чтобы обнаружить возможный риск, у риск-менеджер должна быть способность продумывать различные сценарии и выявлять тот из них, который может иметь наибольшие риски для активов компании, как материальных, так и нематериальных.

Как только такие риски обнаружены, обязанностью риск-менеджера является сбор данных и информации и их приведение в сводные отчеты с графиками и статистикой для более наглядного представления.

Эти отчеты затем предоставляются главе компании. В дополнение к представлению отчетов о рисках, специалист по управлению рисками обязан разрабатывать планы или определенные меры, которые помогут уменьшить, избежать или устранить возможные долговые обязательства и потери предприятия.

Они также ответственны за внедрение и осуществление этих планов и разработанных мероприятий. Такие планы могут включать много различных стратегий, таких как увольнение или ротацию сотрудников, которые создают проблемы, усовершенствование норм безопасности и работы, обновление различных процедур на основе последних законов и законодательных актов.

Что такое риск-менеджмент в трейдинге на биржах

Рассматривая научную формулировку, необходимо отметить, что существует теория Рискология, которая содержит в себе конкретный раздел «Управление рисками».

Риск-менеджмент в инвестировании и трейдинге –  это прежде всего осуществление трейдером контроля по совершению своих сделок, вне зависимости от стиля и временных интервалов торговли.

Несмотря на множественные заблуждения, риск-менеджмент не показывает, когда нужно выходить из позиции, не максимизирует эффективность стратегии и не предсказывает, какой убыток принесёт сделка.

На самом деле стратегия риск-менеджмента – это часть торговой системы, которая говорит, сколько конкретно лотов можно покупать и какой максимальный риск можно удерживать в позиции. Управление капиталом затрагивает активы, объемы торгов (как размер одной сделки, общая сумма всех сделок), ваш общий капитал, отдельные и совокупно допустимые риски.

Простыми словами, стратегия риск менеджмента определяет ваш допустимый убыток и прибыль, именно поэтому она крайне важна, особенно для состоятельного трейдера.

Отличия Риск-менеджмента от Мани-менеджмента

Несмотря на распространённое мнение, понятия «риск-менеджмент» и «мани-менеджмент» не являются тождественными.

  • Мани-менеджмент – это процесс управления капиталом. Стратегии мани-менеджмента могут быть самостоятельными, например, Мартингейл.

Но сюда не включается то, что приписывают риск-менеджменту: диверсификация вложений, выбор инвестиционных активов, хеджирование.

Мани-менеджмент показывает, как управлять капиталом с максимальной эффективностью, когда как риск менеджмент может помочь распределить средства по разным рынкам.

Почему так важен риск и мани-менеджмент

Применением элементов мани-менеджмента сопровождается любая сделка на финансовом рынке, даже если сам инвестор об этом не подозревает. Выбор инструмента, определение цены покупки, страхование рисков – всё включает в себя мани-менеджмент.

Риск-менеджмент, в свою очередь, в значительной мере определяет вероятность успеха торговли трейдера в общем, поскольку позволяет грамотно подходить к открытию и поддержанию позиций в условиях риска.

Зачастую именно оптимизация позиции на основании допустимого для трейдера уровня риска является главным критерием успешной торговли.

Зачастую, новички, не имея понятия о риск-менеджменте, завышают риски и теряют депозит, что часто заканчивается разочарованием в трейдинге. Также без работы с риск-менеджментом крайне сложно составить удачную торговую стратегию.

Пример расчета риска, лота и суммы для сделки

Рассмотрим, как рассчитать риски в трейдинге.Для большей наглядности возьмёт в качестве примера управление капиталом на Форекс.

Торговля на Форекс осуществляется в лотах, равных 100 000 единиц выбранной валюты.

Для того чтобы определить, каков будет объём сделки, необходимо сначала рассчитать процент риска по сделке.

Существует несколько подходов к определению допустимого риска по одной сделке. Наиболее популярный из них гласит, что процент риска по одной сделке не должен превышать 2% от депозита. Некоторые трейдеры допускают увеличение уровня риска до 5% от депозита по отдельным сделкам.

Стратегии с долей риска более 5% на сделку считаются агрессивными и высокорискованными.

Расчёт риска по сделке осуществляется очень просто – необходимо умножить сумму депозита на предполагаемый процент риска по сделке. Например, при выбранной доле риска в 2% и депозите в $10 000, максимальные потери по одной сделке не должны превысить $200.

Прежде чем рассчитывать объём сделки, необходимо детально проработать свою торговую стратегию, а именно длину стопа.

Предположим, что согласно стратегии, стоп составляет 20 пунктов или 200 для пятизначной котировки.

Ваш общий депозит $2000. В таком случае рассчитываем необходимый объём сделки следующим образом:

  • Пересчитываем процент риска в денежный эквивалент – 2% от 2000 – это 40 долларов
  • Вычисляем стоимость одного пункта – делим 40 долларов на 20 пунктов и получаем стоимость одного пункта в 2 доллара.
  • Соответственно, далее мы делим получившуюся стоимость 1 пункта на фактическую стоимость пункта одного лота.

Таким образом, если цена 1 лота валюты за 1 пункт составит 10 долларов – необходимо открывать сделку объёмом 0,2 лота.

Правильные соотношения возможной прибыли и убытка

Успешная система совершения сделок состоит из двух частей: первая – ограничение убытка, рассмотренная выше, а вторая – своевременная фиксация прибыли. Иногда стратегии трейдеров предполагают жесткое соотношение длины позиций типа стоп и тейк профит, например 1 к 3. Таким образом, на стоп в 10 пунктов будет приходиться тейк профит в 30.

Соотношение может быть любым, однако не стоит выставлять слишком длинные тейк профиты без веской причины – часто переоценка драйверов цены ведёт к тому, что трейдером не фиксируется солидная прибыль, а разворот происходит ранее достижения длинного тейка.

В то же время необходимо помнить, что в таком случае тейк профит обязательно должен превышать стоп, поскольку редкая стратегия позволяет трейдеру торговать без потерь, а короткие стопы предполагают, что, например, две убыточные сделки может компенсировать одна прибыльная.

Однако во множестве стратегий точка выхода определяется другим способом. Одним из примеров является торговля по сигналам. В соответствии с данной стратегией трейдер входит в позицию по сигналу, и ожидает обратного сигнала на выход. В таких стратегиях соотношение возможных прибыли и убытка бывает достаточно большим, поскольку цена нередко проходит значительное количество пунктов до достижения обратного сигнала. Однако данная позиция имеет существенный минус: иногда обратного сигнала не поступает вообще.

Другая стратегия предполагает выставление тейк профитов рядом с уровнями сопротивления, вероятность разворота в которых весьма высока. Чаще всего данный вариант предпочитают опытные трейдеры, способные верно определять уровни.

Риск-менеджмент на фондовом рынке

Риск-менеджмент в торговле на фондовых биржах так же важен, как и в случае с трейдингом на Форекс. В целом подходы к риск-менеджменту на фондовом рынке также схожи с валютным, если говорить о внутридневной и среднесрочной торговле. Разберём расчёт объёма сделки на фондовом рынке на примере акций Сбербанка.

Предположим, что трейдер открыл брокерский счет на 30 000 руб. Максимальный риск потерь в одной сделке не должен превышать 1% (300 рублей).

Трейдер входит в короткую позицию по цене в 8.35 и, согласно торговой стратегии, устанавливает стоп на отметке 8.6 с учетом линий сопротивления на 8.5. Если провести точные расчеты, то получится, то убыток с данной сделки будет равным: = ((8.6-8.35)/8.35)*100=2.99% (299 руб.).

Это значит, что в данной позиции были соблюдены основные требования предъявляемые с позиции риск-менеджмента, убыток не превысил 3%.

Произведем дальнейшие расчеты, вычислив суммарно возможное количество используемых трейдером акций, для продолжения сделок на продажу, с учетом риск-менеджмента.

Для этого делим размер риска в денежном выражении на разницу между ценой покупки и ценой продажи акции. 299 руб./(8.6-8.35)=1196. Учитывая систему управления рисками, чтобы не превысить порог убытка в 2.99% трейдер может купить не более 1196 акций.

В долгосрочной же перспективе применение риск-менеджмента на фондовом рынке несколько отличается от того, как управлять капиталом на Форекс. При инвестировании средств на срок свыше 5 лет необходимо осуществлять диверсификацию портфеля, то есть добавлять в портфель несколько не коррелирующих между собой акций, чтобы в случае убытков по одной из групп акций, другая группа компенсировала его прибылью.

Также опытные инвесторы рекомендуют применять технику активного инвестирования, предполагающую поэтапное пополнение портфеля. Подобная техника позволяет не только сократить убытки в  случае неожиданного поведения рынка, но и более эффективно держать руку на пульсе, о чём часто забывают долгосрочные инвесторы.

Важные личные качества

Работа риск-менеджера тесно связана с финансами, поэтому специалист должен отличаться повышенной точностью, стратегическим мышлением, аккуратностью, усидчивостью, умением концентрироваться. Он должен адекватно оценивать свои способности, быть склонным к самоанализу и развитию, монотонной работе.

Обучение на риск-менеджера

Студент после окончания вуза или во время обучения должен начать посещать семинары, тренинги и курсы, где рассматриваются инновационные методики, необходимые для работы в сфере риск-менеджмента.

Высшее образование в сфере финансов — главное требование, которое выдвигают к соискателям работодатели. Хорошие профильные вузы есть во многих регионах России, для поступления чаще всего необходимо сдавать такие экзамены:

  • математика,
  • иностранный язык,
  • русский язык,
  • обществознание.

Список экзаменов напрямую зависит от факультета, который выбирает абитуриент. Будущих студентов должны интересовать такие направления подготовки:

  • «Финансовый менеджмент»;
  • «Стратегическое налоговое планирование и управление рисками» и другие.

Особенности программы повышения квалификации:

  • Подготовка востребованных и квалифицированных специалистов на финансовом рынке
  • Программа разработана высококвалифицированными экспертами в области риск-менеджмента
  • Решение уникальных кейсов, составленных на основе практики
  • Программа способствует успешному прохождению независимой оценки квалификации

Результаты обучения

Знать: 

  • основные положения стандартов, устанавливающих правила работы с рисками в организации; 
  • историю развития и перспективные направления развития риск менеджмента в мире и в России; 
  • различия между управляемыми и неуправляемыми рисками.

Уметь:

  • составлять карту рисков;
  • формировать план противорисковых мероприятий;
  • оценивать как краткосрочные результаты, так и стратегические результаты внедрения системы риск менеджмента;
  • применять методы анализа рисков и негативных событий в области новых и высоких технологий;
  • применять актуальные методы оценки рисков инновационных проектов при неполной статистической базе;
  • оценивать актуальность рисковых событий на разных временных горизонтах с учётом особенностей стадии развития нового проекта.

Владеть: 

  • навыками количественной оценки рисков;
  • навыками анализа бизнес-процессов организации с точки зрения исследования рисковых событий;
  • навыками формирования резервов, как из прибыли, так и из потока денежных средств.

Иметь опыт:
– применения управленческой гибкости при принятии решений в условиях высокой турбулентности внешней среды в кейсах общего менеджмента.

Высшее образование Риск-менеджера

Московский гуманитарный университет, МосГУ Экономика предприятия (Факультет экономики, управления и международных отношений).

Национальный исследовательский университет «МЭИ» Экономика (Инженерно-экономический институт НИУ «МЭИ»).

Московский технический университет связи и информатики Экономика (Заочный общетехнический факультет МТУСИ).

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования» Экономика в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве (Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования» ).

Российская экономическая школа Экономика (Российская экономическая школа)Читайте также: Профессия «Специалист по бизнес-процессам».

Место работы

Специалисты трудятся в банках, аутсорсинговых, биржевых, страховых, брокерских и других компаниях, в которых есть отдел управления рисками. У риск-менеджера нет подчиненных, часто он работает с целой группой своих коллег, отвечая за определенный сектор. В таких специалистах заинтересованы крупные банки, в небольших компаниях этой работой занимается финансист или руководитель.

Карьерный рост

Карьеру риск-менеджер начинает с должности помощника, рядового экономиста или бухгалтера, что необходимо для получения опыта. Уже через 2-3 года, получив дополнительные знания на курсах и тренингах, специалист трудоустраивается в отдел управления рисками, еще через 5-10 лет он может возглавить это подразделение.

Профессиональные знания

  1. Основы риск-менеджмента.
  2. Составление карты рисков.
  3. Методы управления, мониторинга, анализа рисков.
  4. Правила корпоративной разведки и защиты.
  5. Программное обеспечение: базы данных, аналитика, информационно-поисковые и банковские системы.
  6. Английский язык, первичная отчетность.
Источники

  • https://vplate.ru/menedzher/risk/
  • https://www.profguide.io/professions/risk_manager.html
  • https://gidinform.ru/risk-menedzher-eto-kto/
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5e76d8f938319e230cc2f935/risk-menedjment-v-primerah-i-sposoby-upravleniia-kapitalom-v-treidinge-5e7c11d6251dae3e39916ed7
  • https://ffb.ranepa.ru/programmy-povysheniya-kvalifikatsii/risk-menedzhment.html
  • https://openedu.ru/course/msu/RISKMENEDGMENT/
  • https://postupi.online/professiya/risk-menedzher/
[свернуть]
Оцените статью
Понравилась статья?
Комментарии (0)
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Комментарии закрыты.